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「お邪魔しています」「お邪魔します」はじめてでもそうじゃなくても、相手を立てる言葉でとても良い言葉だと思います。
他のゲームの経験がないので分からないのですが、初めて聞いたときはちょっと違和感を感じました。
でも、邪魔というあまりよくないことばなのに、「おじゃましています」という言葉にした感じがとてもよくて、日本語っていいなと思います。